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CONTRATO DE SERVIÇO DE ASSINATANTE DO SPTRADING TM Este Contrato de Serviço de Assinante (o Contrato) estabelece os termos e condições sob os quais a Expert Traders, Inc. (doravante Expert Traders), disponibilizará a você, o assinante (doravante assinante), conselho de negociação on-line Em relação ao índice de estoque SP 500. 1.0 DIREITOS DE ACESSO DURANTE O PERÍODO DESTE ACORDO, OS COMERCIANTES DE EXPERTOS CONCEDEM O SUBSCRÍVEL UM NOME DE USUÁRIO NÃO TRANSFERÊVEL, SENHA DE PASSO E UMA LICENÇA PARA USAR TAL NOME DE USUÁRIO E SENHA PARA ACESSO A ASSISTÊNCIA DE NEGOCIAÇÃO EM LINHA PUBLICADA NO SITIO DE INTERNET SPTRADING TM. 2.0 PROCESSO DE APLICAÇÃO O assinante reconhece e aceita os termos deste contrato enviando um pedido para comerciantes experientes. Uma vez que o aplicativo Assinantes é aceito, o Expert Traders ativará o Assinante e atribuirá ao Assinante um nome de usuário e uma senha que permitirão o acesso do Assinante aos conselhos comerciais on-line publicados no site da Internet da Sptrading TM. Se alguma das informações fornecidas aos comerciantes experientes no aplicativo muda, incluindo, sem limitação, informações do cartão de crédito dos Assinantes, o Assinante deve notificar os comerciantes experientes no prazo de cinco (5) dias úteis após essa alteração. Expert Traders reserva-se o direito de recusar qualquer pedido de subscrição por qualquer motivo. 3.0 CONFIDENCIALIDADE O assinante reconhece que o conselho de negociação on-line publicado no site da Internet da Sptrading TM é confidencial e é proprietário de Expert Traders. O Assinante concorda que o conselho de negociação on-line publicado no site da Internet da Sptrading TM será usado exclusivamente pelo Assinante para fins de investimento pessoal. O Assinante não está autorizado ou autorizado a fornecer essas informações a qualquer outra pessoa ou empresa para qualquer propósito, exceto conforme expressamente previsto neste documento. O Assinante entende e reconhece que a divulgação não autorizada de tais informações pode resultar na violação das leis de valores mobiliários ou commodities dos EUA e dos estatutos estatais aplicáveis. O assinante não precisa manter confidencial qualquer informação que já esteja na posse dos Assinantes, informações que estão ou ficam geralmente disponíveis para o público, exceto como resultado de uma divulgação não autorizada pelo Assinante, ou informações que estão disponíveis para o Assinante de fontes diferentes da Sptrading TM Site da Internet ou qualquer outra comunicação de Expert Traders. O assinante será o único responsável pela segurança e uso do nome de usuário e da senha dos Assinantes. O Assinante concorda em manter-se confidencial e não divulgar ou entregar a terceiros o nome de usuário e a senha dos Assinantes. O assinante concorda com a divulgação de informações sobre as informações dos Assinantes e qualquer outra informação fornecida pelo Assinante aos Comerciantes Especializados a qualquer autoridade governamental, regulamentar ou autorreguladora exigida por lei ou considerada necessária pelos Comerciantes Especializados. 4.0 PROPRIEDADE INTELECTUAL Salvo especificação em contrário, a Expert Traders e as suas afiliadas possuem direito, título e interesse no Sptrading TM, serviço e site da Internet, incluindo todos os direitos autorais, patentes, marcas registradas e outros direitos de propriedade intelectual anexados ou a eles. Nada contido aqui deve ser interpretado como conferindo ao Assinante, por implicação ou de outra forma, qualquer licença ou direito a qualquer direito autoral, patente, marca ou outro interesse de propriedade da Expert Traders, suas afiliadas ou qualquer terceiro. Com o uso do Sptrading TM, serviço ou site da Internet, o Assinante não deve obter qualquer direito, título ou interesse para qualquer direito autoral, patente, marca registrada ou outro interesse exclusivo anexado ou ao mesmo. Salvo especificação em contrário, o conteúdo do site da Internet Sptrading TM é protegido pela Lei de Direitos Autorais dos Estados Unidos de 1976, conforme alterada, as leis de direitos autorais de outros países e as leis secretas comerciais dos vários estados. Certos materiais são utilizados com a permissão de seus respectivos proprietários. Os materiais fornecidos neste serviço, incluindo imagens gráficas, botões e texto, podem não ser copiados, reproduzidos, republicados, baixados, postados, transmitidos ou distribuídos de qualquer forma sem a permissão prévia por escrito dos Expert Traders. Não obstante o que precede, no entanto, o Assinante pode baixar, exibir ou imprimir uma cópia dos materiais em um único computador exclusivamente para o uso doméstico pessoal dos Assinantes, desde que o Assinante mantenha intactos todos os direitos autorais, marca registrada e outros avisos de propriedade. A modificação dos materiais ou o uso dos materiais Expert Traders para qualquer outro propósito é uma violação dos comerciantes especializados, seus afiliados ou seus direitos autorais de terceiros e outros direitos de propriedade. 5.0 TAXAS DE SERVIÇO Em troca de fornecer o acesso ao site da Sptrading TM, do serviço e da Internet ao Assinante, o Assinante aceita pagar aos Comerciantes Especializados, conforme aplicável, uma taxa de inscrição acrescida de quaisquer taxas de vendas e uso aplicáveis ​​(a cobrar em tempo hábil para o crédito O assinante do cartão indica). As taxas devem ser pré-pagas antecipadamente para uma inscrição de 90 ou 30 dias de calendário, conforme aplicável. Sujeito às disposições da Seção 1.0, os Comerciantes Experientes podem renovar a subscrição no final de cada período de 90 ou 30 dias e cobrarão ao Assinante com base nas informações do cartão de crédito fornecidas anteriormente. O Assinante pode recusar-se a renovar a sua subscrição ou a providenciar acordos de pagamento alternativos, se um aviso escrito for recebido pelos comerciantes especializados três dias antes do vencimento do prazo de subscrição. O Expert Traders tem o direito de aumentar a taxa de inscrição para o Sptrading TM, serviço e acesso ao site da Internet com pré-aviso escrito de 30 dias ao Assinante. 6.0 ENCERRAMENTO DE TERMINAÇÃO DE RENOVAÇÃO DE TERMOS O Expert Traders reserva-se o direito de modificar os termos de serviço estabelecidos neste Contrato sem obter a aprovação dos Assinantes. Este Contrato continuará em vigor por um ou três meses e será renovado na opção Expert Traders por períodos sucessivos de um ou três meses posteriormente, a menos que seja cancelado o prazo previsto. A rescisão deste Contrato é final e não está sujeita a aviso prévio. Se o Assinante encerrar este Contrato, o Assinante não terá direito a um reembolso. Se o Expert Traders encerrar este Contrato, o Assinante receberá um reembolso pro-avaliado de sua Taxa de Serviço com base no número de dias restantes no prazo de assinatura atual. O Assinante não terá direito a um reembolso se o Expert Traders rescindir este Contrato com base em qualquer falha por parte do Assinante ou seus agentes honrar as obrigações de pagamento ao abrigo deste Contrato, se o Assinante violou qualquer outra das suas obrigações ao abrigo deste Contrato, ou se comerciantes experientes acreditam que o Assinante Está distribuindo o nome de usuário e a senha dos Assinantes ou apropriando indevidamente os direitos de propriedade intelectual dos comerciantes especializados. Os comerciantes experientes podem atribuir este Contrato a qualquer momento sem aviso prévio ou consentimento do Assinante. 7.0 O SUBSCRITOR DE RISCOS CONCORDA QUE O USO DESTE SERVIÇO IMPLICA O RISCO DE PERDAS QUE PODEM SER SUBSTANCIAS. DE ACORDO, O USO DE ESTE SERVIÇO ESTÁ AOS SUBSCRITORES RISCOS ÚNICOS E EXCLUSIVOS. O CONSELHO DE NEGOCIAÇÃO DE PRODUTOS PRATICOS FORNECIDOS PELOS COMERCIANTES DE EXPERTOS PODE INCLUIR CÁLCULOS DE RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS QUE PODERÃO SER DERIVADOS POR EXECUIR COMÉRCIOS RECOMENDADOS PELO SISTEMA SPTRADING TM SOB CONDIÇÕES OPTIMAS DE MERCADO. RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS TEM MUITAS LIMITES INERENTES, ALGUNS DESCRITOS ABAIXO. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ FAZENDO QUE QUALQUER CONTA VOCE OU POSSIBILIDADE DE ALCANÇAR LUCROS OU PERDAS SIMILARES ÀOS MOSTRADOS. POR FAVOR, HÁ DIFERENÇAS FREQUENTEMENTE SHARP ENTRE RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS E OS RESULTADOS REAIS REALIZADOS POR QUALQUER PROGRAMA ESPECÍFICO. ADICIONALMENTE, O DESEMPENHO PASSADO NÃO É UMA GARANTIA PARA RESULTADOS FUTUROS. UM DOS LIMITES DE RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS É QUE SE PREPARAM GERALMENTE COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. ADICIONALMENTE, O NEGOCIAÇÃO HIPOTÉTICA NÃO IMPORTA RISCOS FINANCEIROS, E NENHUM GRUPO DE NEGOCIAÇÃO HIPOTÉTICA PODE COMPLETAMENTE CONTA PARA O IMPACTO DO RISCO FINANCEIRO NA NEGOCIAÇÃO REAL. POR EXEMPLO, A CAPACIDADE DE PERDAS OU DE ADESIVO PARA UM PROGRAMA DE NEGOCIAÇÃO ESPECÍFICO EM ESPIRRO DE PERDAS DE NEGOCIAÇÃO SÃO PONTOS MATERIAIS QUE TAMBÉM TAMBÉM EFICIAMOS RESULTADOS REALMENTE COMERCIAIS. HÁ NOMBROSOS OUTROS FATORES RELACIONADOS COM OS MERCADOS EM GERAL OU NA APLICAÇÃO DE QUALQUER PROGRAMA ESPECÍFICO DE NEGOCIAÇÃO QUE NÃO PODE SER COMPLETAMENTE COMPTABILIZADO NA PREPARAÇÃO DE RESULTADOS HIPOTECAIS. OS RESULTADOS DO DESEMPENHO DO SERVIÇO SPTRADING TM TÊM CERTAS LIMITAÇÕES INERENTES, PORQUE, NÃO GASTAM UM REGISTO DE DESEMPENHO REAL, (1) OS RESULTADOS SIMULADOS NÃO REPRESENTAM NEGOCIAÇÃO REAL, E (2), DESDE QUE O COMÉRCIO NÃO FOI REALMENTE EXECUTADO, OS RESULTADOS PODEM TENER SOB OU - COMPENSADO PARA O IMPACTO, SE HAVER, DE CERTOS FATORES DE MERCADO, TAL COMO FALTA DE LIQUIDEZ. O SERVIÇO SPTRADING TM FOI PROJETADO COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT, QUE PERMITE AJUSTES APÓS O FATO. OS MERCADOS DE PRODUTOS DE COMERCIO SÃO INERÉRITAMENTE IMPRESSÍVEIS E, AO TEMPO, VOLÁTILES. NENHUM SISTEMA PODE TOMAR EM CONTA TODOS OS FACTORES OU EVENTOS FUTUROS QUE PODEM AFFECTAR PREÇOS DE PRODUTOS. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ FAZENDO QUE QUALQUER CONTA VOCE OU POSSIBILIDADE DE ALCANÇAR LUCROS OU PERDAS SIMILARES ÀOS MOSTRADOS. SPTRADING TM TEM POUCO OU NENHUMA EXPERIÊNCIA NO COMERCIALIZAÇÃO DE CONTAS REAIS PARA SI OU PARA CLIENTES. PORQUE NÃO HÁ RESULTADOS REAIS DE NEGOCIAÇÃO PARA COMPARAR PARA OS RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS, OS CLIENTES DEVEM SER ESPECÍFICAMENTE ESPECÍFICOS DE COLOCAR A CONFIANÇA INDEVATIVA NESTES RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS. 8.0 RENÚNCIA DE DANOS RENÚNCIA DE GARANTIA NEM NEGOCIADORES DE EXPERTO, SEUS AFILIADOS, NOSSOS RESPECTIVOS ACIONISTAS, OFICIAIS, DIRETORES, AGENTES E EMPREGADOS FAZEM QUALQUER GARANTIA, EXPRESSA OU IMPLÍCITA, DE QUALQUER TIPO. NENHUMA DAS PARTES NÃO PODE SER RESPONSABILIZADA POR QUAISQUER PERDAS, DANOS, CUSTOS OU DESPESAS, DE QUALQUER TIPO E DESCRIÇÃO (INCLUINDO DIREITOS INDIRETOS, ESPECIAIS, CONSEQUENCIAIS OU INCIDENTAIS), RELATIVOS À ADEQUAÇÃO, PRECISÃO, INTEGRALIDADE, OPORTUNIDADE OU ADEQUAÇÃO DE QUALQUER INFORMAÇÃO OU CONSULTA NO SITIO INTERNET SPTRADING TM, SEJA RESULTANTE DE TODO O EM PARTE, DE VIOLAÇÃO DE CONTRATO, COMPORTAMENTO TORTO, NEGLIGÊNCIA OU DE OUTRA FORMA OU DA QUALIDADE DE INFORMAÇÃO OU CONSULTA NO SITE DE INTERNET SPTRADING TM. ESTE SERVIÇO ESTÁ FORNECIDO COMO É BASE E OS COMERCIANTES DE EXPERTOS NÃO FAZEM NENHUMA GARANTIA, EXPRESSA OU IMPLÍCITA, DE QUALQUER TIPO RELATIVAMENTE A QUALQUER RELAÇÃO AO SITE DE INTERNET SPTRADING TM, INCLUINDO MAS NÃO SE LIMITANDO A QUALQUER GARANTIA IMPLÍCITA DE COMERCIALIZAÇÃO OU APTIDÃO PARA QUALQUER FIM ESPECÍFICO. O USO DO SERVIÇO SPTRADING TM ESTÁ AOS SUBSCRITORES RISCO ÚNICO E EXCLUSIVO. O EXPERT TRADERS NÃO GARANTE OU INSTA QUE AS INFORMAÇÕES DISTRIBUÍDAS PELO SITIO INTERNET SPTRADING TM SERÃO LIVRES DE ERROS, OMISSÕES, INTERRUPÇÕES, DELEÇÕES, ATRASOS, PERDAS OU DEFECTOS, SEJOS HUMANOS OU MECÂNICOS OU NUNCA SERÃO SUSPENSADOS OU TERMINADOS. O Assinante concorda que, se algum dos limites acima mencionados sobre a responsabilidade dos Expert Traders deve ser considerado inválido, ineficaz ou inaplicável e o Assinante sustente perdas, custos (incluindo custos judiciais) ou danos resultantes do uso do serviço Sptrading TM, a total responsabilidade De comerciantes experientes no caso de danos, independentemente da forma da ação, não excederá as taxas de assinatura pagas ao uso de comerciantes especializados para assinantes do serviço Sptrading TM. O Expert Traders não é responsável e nenhum julgamento ou garantia é feito com relação ao conteúdo de qualquer site ao qual os comerciantes experientes possam vincular-se, incluindo informações sobre esse site em relação a comerciantes experientes. A ligação a outros sites da Internet não é um endosso ou recomendação para bens ou serviços oferecidos nesses sites. A vinculação não é recomendação para a compra ou venda de ações emitidas por qualquer organização patrocinadora de sites, nem uma recomendação sobre os serviços oferecidos por qualquer intermediário de introdução, comerciante de comissões de futuros ou outro participante no mercado. 9.0 INDEMNIZAÇÃO O Assinante concorda em indenizar, defender e isentar os comerciantes experientes, suas afiliadas e seus respectivos diretores, diretores, agentes e funcionários, de e contra todos e quaisquer danos, custos e despesas (incluindo honorários advocatícios razoáveis) decorrentes de Inscritos O uso do serviço Sptrading TM ou do uso de subscritores ou a distribuição de pareceres comerciais sobre o índice de ações SP 500 originalmente publicado no site da Internet da Sptrading TM (incluindo, mas não limitado a, uso ou distribuição de tais informações por qualquer terceiro a quem o Assinante tenha Distribuiu esses conselhos comerciais). Este acordo de indenização é complementar e não limitará ou restringirá quaisquer outros remédios que possam estar disponíveis para comerciantes experientes e sobreviverão a qualquer rescisão deste Contrato. 10.0 DIVERSOS ESTE CONTRATO É GOVERNADO PELAS LEIS DO ESTADO DE NOVA YORK SEM CONSIDERANDO SEUS CONFLITOS DE PRINCÍPIOS LEGAIS. O CONSENTIMENTO DAS PARTES PARA A JURISDIÇÃO EXCLUSIVA E O LOCAL DE TRIBUNAIS FEDERAIS OU ESTATUAIS NO ESTADO DE NEW YORK PARA TODAS AS CONTROVendas RESULTANTES OU RELACIONADAS COM O USO DOS SUSCRÍCIOS DO SERVIÇO SPTRADING TM E DO SITIO INTERNET. O Assinante reconhece que cada um leu todos os termos deste Contrato, está autorizado a entrar nele, concorda em ficar vinculado aos seus termos e condições e que é a declaração completa e exclusiva do acordo entre as partes que substitui todas as comunicações anteriores e Acordos entre as partes relativos ao objeto do presente Acordo. Os cabeçalhos descritivos deste Contrato são inseridos apenas por conveniência de referência e não constituem parte e não devem ser utilizados na interpretação deste Contrato. O serviço Sptrading TM é fornecido aos assinantes sujeitos aos termos que regem este Contrato e o uso dos assinantes deste serviço constitui consentimento e acordo para cumprir os termos deste Contrato. O Assinante renuncia a qualquer representação legal e que são Assinantes entendendo que cada uma das disposições aqui contidas é aceitável para o Assinante que tenha celebrado este Contrato sob seu próprio testamento. As partes reconhecem e concordam que, se qualquer disposição aqui contida não for executória por qualquer motivo, as outras disposições deste Contrato permanecem em pleno vigor e efeito. O Assinante não tem o direito de transferir, ceder, licenciar ou de qualquer outra forma sobrecarregar os direitos fornecidos pelos comerciantes especializados aqui. Se você tiver dúvidas sobre este Contrato, entre em contato com a SPtrading em: infosptrading SP 500 é uma marca registrada da McGraw-Hill Companies, Inc. e foi licenciada para uso pela Chicago Mercantile Exchange. Expert Traders Inc. não tem afiliação com a McGraw-Hill Companies, Inc. Collective2 Collective2 é um sistema que permite aos investidores escolherem uma coleção de métodos de negociação que o verão negociar automaticamente em sua conta de negociação. O melhor sistema para o comércio deve ser: - O único com uma interface fácil de usar - Vá uma porcentagem de ganho de 70 ou mais grandes retornos nos últimos 90 dias - Fácil de usar - Fácil de se inscrever e cancelar a inscrição quando necessário - Tenha uma boa classificação e Comentários de outros usuários Uma vantagem sobre o sistema Collective2 é que permite aos comerciantes controlar o tamanho do comércio. Você decide quanto comercializar e assistir o sistema abrir e fechar negócios automaticamente. Isso não significa que você não pode negociar com o sistema, você também pode abrir e fechar negócios adicionando o que o sistema decidiu fazer. Todos os negócios são em tempo real ou em tempo real. Isso é o que torna efetivo o sistema automático correto. A maioria das empresas comuns de corretores apoiam os sistemas collective2, embora seja aconselhável verificar com o provedor de serviços. O uso de sistemas automáticos para o comércio é uma atividade de alto risco e os comerciantes não devem colocar o que não podem perder. 25 de agosto de 2017 5:00 da manhã 9 comentários Exibições: 5328 O artigo da semana passada8217, Idéias e sistemas comerciais: Mantenha-o simples, inteligente Cara. Destacou as virtudes da construção de sistemas de negociação simples. Os sistemas de negociação simples têm muitas vantagens, nomeadamente, serem robustas. Neste artigo, eu quero fornecer o código EasyLanguage para o conceito fornecido no artigo original. It8217s é um bom exemplo de seguir o mantra mantendo-simples e apenas pode inspirar você a criar um sistema lucrativo. Sistema de Futuros SampP Simples O primeiro sistema é baseado no conceito fornecido no artigo da última semana8217. As regras são fornecidas abaixo. Regras do sistema Se o fechamento de hoje for menor do que o fechado há 6 dias, compre (digite long). Se o fechamento de hoje for maior do que o fechado há 6 dias, venda (saída longa). Abaixo está uma captura de tela do sistema em ação no gráfico diário do contrato de futuros E-mini SampP. Configurações ambientais Eu codifiquei as regras acima na EasyLanguage e testei-a no mercado de futuros E-mini SampP voltando a 1998. Antes de entrar nos detalhes dos resultados, deixe-me dizer isso: todos os testes dentro deste artigo vão usar o seguinte Premissas: Tamanho da conta de partida de 25.000 Datas testadas são de 1998 a 31 de dezembro de 2017 Um contrato foi negociado por cada sinal O PampL não é acumulado para o capital próprio inicial foi deduzido por ida e volta para derrapagens e comissões Não há paradas Resultados da linha de base abaixo É a curva de equidade para a negociação do contrato de futuros E-mini com base nas regras definidas acima. A curva de equidade é muito semelhante à do artigo original. Abaixo da curva patrimonial é a redução semanal como uma porcentagem do patrimônio líquido. Podemos ver que ele atinge a faixa de 40. Alguém realmente trocaria isso. Claro que não, mas isso não é o ponto. O ponto é que as regras simples podem ser bastante poderosas e ser o início de um ótimo sistema. Podemos tomar este conceito de negociação e levá-lo a mais alguns passos mais perto de um sistema real Let8217s see8230 BullBear Regime Filter Você provavelmente pode adivinhar que esta seria a minha primeira linha de ataque. Ou seja, dividir o mercado em dois modos distintos: otimista ou descendente. Muitas vezes, um indicador simples, como uma média móvel simples aplicada a um gráfico de barras diárias, pode ser muito eficaz para dividir um mercado em regime de alta ou baixa. A idéia, neste caso, é apenas levar negócios longos quando estamos em um mercado Bull. Estarei usando uma média móvel simples para atuar como meu filtro de regime. A primeira coisa a fazer é testar vários valores de look-back para o indicador de média móvel simples. Usando o recurso de otimização do TradeStation8217s, I8217m, vai testar valores de retrocesso entre 10 8211 200 em incrementos de 10. Os resultados são representados no gráfico de barras abaixo, onde o lucro líquido está no eixo y e o período de observação está no x - eixo. Podemos ver claramente que existe uma tendência geral de lucro decrescente à medida que aumenta o período de vigência. Os valores 30 e 40 parecem ser outliers. Eu decidi escolher o valor 20. Isso representa cerca de um mês8217s de negociação. Outros valores, como 50, 60, 70, 80 e 90, provavelmente produzirão resultados semelhantes. Depois de aplicar o filtro de regime, obtemos os seguintes resultados: Então, isso parece uma melhoria Embora ganhamos menos dinheiro, o sistema é mais efetivo no geral, na minha opinião. O fator de lucro aumenta, assim como o lucro líquido médio por comércio. Nós também reduzimos bastante a redução. Eu acho que estamos eliminando uma série de negociações perdidas, apenas fazendo negócios durante um mercado de touro. Filtro de volatilidade Outra maneira de dividir o mercado é através da volatilidade. Os mercados passam por períodos de crescente volatilidade e queda de volatilidade. Em geral, a volatilidade do mercado aumenta e espalha quando o mercado cai e faz novos mínimos. Alguns sistemas funcionam bem durante esses tempos de alta volatilidade, enquanto outros melhoram durante períodos mais silenciosos. Como vamos medir a volatilidade, vamos usar o índice VIX. O VIX é uma medida popular da volatilidade implícita das opções do índice SampP 500 e muitas vezes é chamado de índice de medo. Em geral, o VIX representa uma medida da expectativa de volatilidade do market8217s nos próximos 30 dias. O VIX tem uma relação inversa com a ação de preço no SampP. Assim, muitas vezes vemos o VIX fazer novos aumentos, já que o mercado está fazendo novos mínimos. I8217m vai usar o VIX de uma maneira muito simples. I8217m vai levar a média do valor VIX diário durante vários dias para criar uma média móvel simples. O comércio só será aberto quando o VIX atual estiver abaixo da média móvel. Isso deve ajudar o sistema apenas fazendo negócios quando o VIX provavelmente cairá. Mas que valor usar para o look-back Usando o recurso de otimização do TradeStation8217s I8217m, indo testar valores de look-back entre 5 8211 60 em incrementos de 5. Os resultados estão representados no gráfico de barras abaixo, onde o lucro líquido está no eixo y E o período de look-back está no eixo dos x. O valor 20 parecia um valor razoável para escolher. Os resultados do uso de 20 para a média móvel simples para o VIX estão abaixo. It8217s é um fato interessante que o filtro de regime e filtro de volatilidade criam sobre o mesmo número de lucro líquido. Além disso, como o filtro de regime, vemos uma melhoria em muitos dos indicadores de desempenho, como fator de lucro, lucro médio comercial e redução reduzida. O filtro do regime atinge 34 mil em lucro líquido de forma mais efetiva com apenas 198 negócios quando comparado ao filtro de volatilidade. No geral, eu gosto da curva de equidade e do desempenho do filtro VIX sobre o filtro Regime. Ambos representam uma melhoria em relação ao conceito original e demonstram como conceitos simples podem produzir resultados positivos. Adicionado um dos filtros ao conceito de linha de base foi um passo 8221 próximo a um sistema lucrativo potencial. Claramente, mais trabalho precisa ser feito. Apenas por curiosidade, executei o sistema de filtro VIX até a data atual e o sistema continua a fazer novos aumentos de capital em 2017. 26 de agosto de 2017 3:28 am Posso usar este exemplo para fazer uma pergunta mais geral. Você optar por um maior Componente de freqüência (sistema de linha de base), juntamente com um componente de freqency menor, o filtro de mercado baseado em MA. Não existe - em geral 8211 um período muito maior de dados para o filtro de mercado exigido para ser significativo No caso especial, um MA simples pode gerar apenas trades suficientes em 14 anos, mas o que dizer de um filtro um pouco mais complexo, como um cruzamento de MA agosto 26, 2017 7:10 am Olá Thomas. Não tenho certeza de entender sua pergunta. Os valores de look-back do sistema de linha de base não foram otimizados com o filtro SMA. Um SMA de período curto mostra significância dado o comprimento dos dados históricos e o número de amostras. Os períodos mais longos de observação mostraram um declínio constante no desempenho. Um filtro mais complexo vale a pena testar, mas eu queria manter com o tema do artigo que era 8220simple8221. 26 de agosto de 2017 7:34 am Vamos supor, um filtro de mercado altera o regime uma vez por ano. Para ser estatisticamente significativo, pode exigir 30 ou mais anos de dados. Minha pergunta é, se for correto otimizar o sistema de linha de base juntamente com o sistema de linha de base, se você usar apenas 12 anos de dados ou se é melhor usar o parâmetro padrão. 26 de agosto de 2017 7:51 am Corrigido: Vamos supor, um filtro de mercado altera o regime uma vez por ano. Para ser estatisticamente significativo, pode exigir 30 ou mais anos de dados. Minha pergunta é, se for correto, otimizar o sistema de linha de base juntamente com o filtro de mercado, se você usar apenas 12 anos de dados ou se é melhor usar o parâmetro padrão para o filtro. 27 de agosto de 2017 8:01 am Na minha opinião, não são os anos de dados que são importantes. É o número de negócios e as condições de mercado cobertas. Com mais de 100 trocas (amostras) que abrangem ambos os mercados prolongados de touro, eu diria que nossos 12 anos de dados são estatisticamente significativos. Você pode otimizar o filtro de regime junto com a linha de base. It8217s é mais ideal para fazê-lo separadamente. Alternativamente, o uso de um otimizador avançado para otimizar o filtro de regime com a linha de base provavelmente proporcionaria os resultados mais realistas. 28 de agosto de 2017 5:21 am Obrigado pela sua proposta. Fiz uma autêntica análise de um simples cruzamento de MA no SampP500 e alterei o tamanho da janela de amostra para ver quanto tempo demora para treinar o filtro de mercado. Para obter uma curva de equidade mais minima e constante, uma janela de 5 anos parece ser necessária. O sistema resultig faz cerca de 2 transações por ano. Com estes resultados em mente, gostaria de fazer a minha pergunta novamente. Suponha que você tenha um sistema com uma quantidade estatisticamente significativa de negócios. Don8217t você perdeu significância se você adicionar um filtro de mercado de baixa freqüência e otimizar o sistema completo 28 de agosto de 2017 6:52 am Em geral, sim. Para outro ponto em relação ao seu sistema específico, você tentou o seu sistema no mercado monetário S038P. Isso vai mais longe do que o mercado de futuros e pode permitir que você obtenha mais negócios. 26 de agosto de 2017 3:38 da manhã